PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUD.TO с ZGQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

RUD.TO и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUD.TO и ZGQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.24%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.28%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%28.91%-0.12%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у ZGQ.TO с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции RUD.TO уступали акциям ZGQ.TO по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.69% соответственно.

RUD.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.89%
1 год
12.35%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.14%

ZGQ.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий RUD.TO и ZGQ.TO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Доходность на риск

RUD.TO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.72

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

4.27

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGQ.TO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между RUD.TO и ZGQ.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и ZGQ.TO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и ZGQ.TO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки ZGQ.TO в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUD.TOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-26.68%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.28%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-26.68%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-26.68%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-5.44%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.54%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.97%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и ZGQ.TO

Текущая волатильность для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) составляет 4.76%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUD.TOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.54%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.24%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.19%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.72%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.07%

-0.52%