PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUD.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

RUD.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUD.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.24%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-6.73%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции RUD.TO превзошли акции XGRO.TO по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.56% соответственно.

RUD.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.89%
1 год
12.35%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.14%

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий RUD.TO и XGRO.TO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

RUD.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.22

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.72

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.68

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

7.43

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.22

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.33

+0.44

Корреляция

Корреляция между RUD.TO и XGRO.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUD.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-47.97%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.78%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-18.40%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-25.85%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-3.80%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-8.56%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.21%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) составляет 4.76%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUD.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.73%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.61%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

13.49%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

10.88%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

12.20%

+3.35%