PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUD.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

RUD.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUD.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.58%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.67%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RUD.TO имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции VGG.TO немного впереди с 12.42%.

RUD.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.64%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.10%

VGG.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.23%
1 год
8.44%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий RUD.TO и VGG.TO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

RUD.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.55

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.85

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.90

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

3.36

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.17

Корреляция

Корреляция между RUD.TO и VGG.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и VGG.TO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUD.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-24.58%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.10%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-18.52%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-24.58%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-4.43%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.96%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.02%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и VGG.TO

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUD.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.11%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.27%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.46%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

12.66%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

14.99%

+0.56%