PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUD.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

RUD.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUD.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.58%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%4.45%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

RUD.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.64%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.10%

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий RUD.TO и XDIV.TO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

RUD.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.82

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.37

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.62

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.78

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

14.46

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.82

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.02

Корреляция

Корреляция между RUD.TO и XDIV.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUD.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-41.30%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.53%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-17.60%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

0.00%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.32%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.02%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и XDIV.TO

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUD.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.71%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

5.79%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

10.03%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

10.43%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.10%

-0.55%