PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUD.TO с CEW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

RUD.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUD.TO и CEW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.58%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		-0.53%32.58%29.48%17.04%-6.85%29.26%-0.63%25.38%-12.85%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у CEW.TO с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции RUD.TO уступали акциям CEW.TO по среднегодовой доходности: 12.10% против 13.75% соответственно.

RUD.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.64%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.10%

CEW.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
9.23%
1 год
32.00%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.52%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с IOORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOO

Сравнение комиссий RUD.TO и CEW.TO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CEW.TO в 0.61%.

CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Доходность на риск

RUD.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOCEW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.39

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.04

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.44

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

13.20

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа CEW.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.39

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.17

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между RUD.TO и CEW.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности CEW.TO в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.81%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и CEW.TO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUD.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-53.58%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.67%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-22.46%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-43.66%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-4.35%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-7.08%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.52%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и CEW.TO

Текущая волатильность для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) составляет 4.83%, в то время как у iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUD.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.49%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.40%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

13.49%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

13.34%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.99%

-1.44%