PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUD.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

RUD.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUD.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.24%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции RUD.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 12.14% против 14.97% соответственно.

RUD.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.89%
1 год
12.35%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.14%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий RUD.TO и ZUQ.TO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

RUD.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.43

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.71

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.64

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

1.88

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.11

Корреляция

Корреляция между RUD.TO и ZUQ.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUD.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-26.94%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-11.04%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-26.94%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-26.94%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-7.63%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.64%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.74%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и ZUQ.TO

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) имеют волатильность 4.76% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUD.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.01%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.28%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.95%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.40%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.54%

-1.99%