PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXAX с WFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и WFSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-7.06%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%.

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.40%
3 года*
17.13%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий RTXAX и WFSPX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

RTXAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.84

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.30

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.06

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

5.13

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.84

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.13

+0.27

Корреляция

Корреляция между RTXAX и WFSPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и WFSPX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и WFSPX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-58.21%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.11%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.51%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-8.90%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-12.84%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.49%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и WFSPX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 4.12% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.24%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.08%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.06%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.84%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

17.98%

+2.28%