PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXAX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и VTMFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-3.56%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.56%.

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.55%
1 год
9.77%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий RTXAX и VTMFX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RTXAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.21

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.75

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.36

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

6.49

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.41

Корреляция

Корреляция между RTXAX и VTMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и VTMFX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VTMFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.31%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и VTMFX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-28.49%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-6.82%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-17.40%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.38%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.56%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.43%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и VTMFX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.30%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

4.60%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

8.45%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

8.49%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

9.09%

+11.17%