PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXAX с VMVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и VMVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		1.71%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 1.71%.

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
0.25%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.90%
1 год
8.07%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий RTXAX и VMVFX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

RTXAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXAXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.90

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.30

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.06

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

5.20

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXAXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.90

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между RTXAX и VMVFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и VMVFX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VMVFX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.81%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и VMVFX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXAXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-33.09%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-7.96%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-13.02%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-6.03%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-2.84%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.63%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и VMVFX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXAXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.61%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

4.87%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

10.02%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

10.75%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

12.48%

+7.78%