Сравнение RTX с PH
RTX (RTX Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RTX in Aerospace & Defense, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 15.68% против 25.12% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам RTX и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between RTX and PH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.46 |
The correlation between RTX and PH shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
PH:
$115.65B
RTX:
$5.34
PH:
$27.11
RTX:
34.39
PH:
33.33
RTX:
1.37
PH:
1.41
RTX:
2.76
PH:
5.53
RTX:
3.78
PH:
7.43
RTX:
$90.37B
PH:
$20.99B
RTX:
$18.27B
PH:
$7.81B
RTX:
$13.81B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. PH — Ранг доходности на риск
RTX
PH
Сравнение RTX c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.90 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.64 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и PH
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -66.92% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -19.34% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -26.79% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -28.64% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -54.68% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -11.49% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -15.33% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 6.52% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и PH
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.58% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 18.96% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 25.10% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 28.68% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 31.70% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и PH
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и PH
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and PH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор