PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с OTIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с OTIS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Otis Worldwide Corporation (OTIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или OTIS.

Корреляция

Корреляция между RTX и OTIS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RTX и OTIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.06%
120.57%
RTX
OTIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.02

OTIS:

-0.14

Коэф-т Сортино

RTX:

1.45

OTIS:

-0.03

Коэф-т Омега

RTX:

1.23

OTIS:

1.00

Коэф-т Кальмара

RTX:

1.62

OTIS:

-0.22

Коэф-т Мартина

RTX:

5.77

OTIS:

-0.48

Индекс Язвы

RTX:

4.54%

OTIS:

6.43%

Дневная вол-ть

RTX:

25.88%

OTIS:

22.24%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

OTIS:

-29.99%

Текущая просадка

RTX:

-7.70%

OTIS:

-11.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$167.29B

OTIS:

$36.69B

EPS

RTX:

$3.41

OTIS:

$3.82

Коэффициент P/E

RTX:

36.72

OTIS:

24.33

Коэффициент PEG

RTX:

1.34

OTIS:

2.49

Коэффициент P/S

RTX:

2.05

OTIS:

2.59

Коэффициент P/B

RTX:

2.72

OTIS:

13.20

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$81.74B

OTIS:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$15.97B

OTIS:

$4.23B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$12.78B

OTIS:

$2.06B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью 0.75%.

RTX

С начала года

8.76%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

1.09%

1 год

26.19%

5 лет

16.82%

10 лет

8.37%

OTIS

С начала года

0.75%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-7.50%

1 год

2.43%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и OTIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c OTIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTX: 1.02
OTIS: -0.14
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTX: 1.45
OTIS: -0.03
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTX: 1.23
OTIS: 1.00
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTX: 1.62
OTIS: -0.22
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTX: 5.77
OTIS: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа OTIS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и OTIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
-0.14
RTX
OTIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и OTIS

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности OTIS в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.01%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTX и OTIS

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что больше максимальной просадки OTIS в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и OTIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.70%
-11.64%
RTX
OTIS

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и OTIS

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.16%
13.89%
RTX
OTIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и OTIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию