Сравнение RTX с MAR
RTX (RTX Corporation) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 21.03%/yr for MAR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 15.68% против 21.03% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 54.28%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам RTX и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between RTX and MAR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between RTX and MAR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RTX:
$5.34
MAR:
$12.66
RTX:
34.39
MAR:
31.80
RTX:
1.37
MAR:
0.83
RTX:
2.76
MAR:
3.78
RTX:
$90.37B
MAR:
$21.73B
RTX:
$18.27B
MAR:
$1.31B
RTX:
$13.81B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. MAR — Ранг доходности на риск
RTX
MAR
Сравнение RTX c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.31 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.89 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и MAR
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -75.59% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -12.65% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -30.50% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -30.50% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -61.26% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | 0.00% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -14.90% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.01% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и MAR
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 6.92% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 19.94% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 26.32% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 28.84% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 32.90% | -5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и MAR
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности MAR в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RTX and MAR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор