Сравнение RTX с DHR
RTX (RTX Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, RTX returned 15.47%/yr vs 11.48%/yr for DHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -17.52%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 15.47% против 11.48% соответственно.
RTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.47%
DHR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам RTX и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | -0.26% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
DHR Danaher Corporation | -17.52% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between RTX and DHR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between RTX and DHR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RTX:
$247.76B
DHR:
$134.00B
RTX:
$5.34
DHR:
$5.17
RTX:
34.02
DHR:
36.45
RTX:
2.73
DHR:
5.43
RTX:
3.74
DHR:
2.53
RTX:
$90.37B
DHR:
$24.78B
RTX:
$18.27B
DHR:
$15.04B
RTX:
$13.81B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. DHR — Ранг доходности на риск
RTX
DHR
Сравнение RTX c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTX | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.15 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -0.35 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.17 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.09 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RTX и DHR
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -45.80% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -32.97% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -41.72% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -43.81% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -43.81% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -34.61% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -10.22% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 13.58% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и DHR
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 7.59%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 9.05% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 19.62% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 28.15% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 28.03% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 25.54% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и DHR
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DHR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
RTX RTX Corporation | 1.53% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и DHR
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and DHR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.05%) compared to RTX (7.59%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs DHR's -45.80%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор