PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с ADBE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 15.68% против 7.72% соответственно.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.90%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

ADBE

1 день
-6.76%
1 месяц
-13.92%
С начала года
-41.71%
6 месяцев
-42.76%
1 год
-47.91%
3 года*
-24.76%
5 лет*
-17.73%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
ADBE
Adobe Inc		-41.71%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between RTX and ADBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.28

The correlation between RTX and ADBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$250.45B

ADBE:

$82.02B

EPS

RTX:

$5.34

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

RTX:

34.39

ADBE:

11.71

Коэффициент PEG

RTX:

1.37

ADBE:

0.83

Коэффициент P/S

RTX:

2.76

ADBE:

3.36

Коэффициент P/B

RTX:

3.78

ADBE:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Adobe Inc

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

RTX vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-1.45

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-2.33

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.73

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-1.03

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-1.99

+6.54

RTX vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и ADBE

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-79.89%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-49.21%

+29.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-67.86%

+38.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-70.36%

+37.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-70.36%

+18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-70.36%

+57.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-25.99%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

27.31%

-20.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и ADBE

Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

16.64%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

29.17%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

35.08%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

36.54%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

34.48%

-6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и ADBE

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.08B
6.62B
(RTX) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RTX Corporation и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
20.8%
89.2%
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and ADBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (16.64%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs ADBE's -79.89%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор