PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWP.L с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

RTWP.L и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWP.L и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		3.17%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-7.77%4.46%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		3.24%4.63%13.33%10.99%-11.03%15.62%16.51%20.62%-5.85%4.67%
Разные валюты инструментов

RTWP.L торгуется в GBp, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTWP.L показывает доходность 3.17%, а IWM немного выше – 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTWP.L имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции IWM немного отстают с 10.61%.

RTWP.L

1 день
2.23%
1 месяц
-2.94%
С начала года
3.17%
6 месяцев
5.92%
1 год
19.70%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.67%
10 лет*
11.03%

IWM

1 день
0.40%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.19%
1 год
23.26%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с ^GSPCRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с AVUVRTWP.L с ZPRV.DE
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий RTWP.L и IWM

RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

RTWP.L vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.LIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.88

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.23

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.LIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между RTWP.L и IWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и IWM

RTWP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и IWM

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWP.LIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-59.05%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.74%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-31.91%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-41.13%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-7.33%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-10.83%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.73%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и IWM

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) составляет 5.67%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWP.LIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.37%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

13.98%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

23.06%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

21.09%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

22.50%

-2.09%