Сравнение RTWP.L с ^GSPC
RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, RTWP.L returned 10.87%/yr vs 12.96%/yr for ^GSPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTWP.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RTWP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RTWP.L показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции RTWP.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.96% соответственно.
RTWP.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 19.48%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.87%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам RTWP.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 19.48% | 3.61% | 11.18% | 13.44% | -8.94% | 20.68% | 15.78% | 20.59% | -7.77% | 4.46% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between RTWP.L and ^GSPC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between RTWP.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTWP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RTWP.L
^GSPC
Сравнение RTWP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTWP.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 2.39 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 8.68 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTWP.L и ^GSPC
Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTWP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -37.07% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.03% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | -22.15% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -22.15% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -26.01% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -1.55% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -5.29% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.20% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWP.L и ^GSPC
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTWP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.89% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 8.97% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 12.03% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 15.96% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 18.05% | +4.18% |
Часто задаваемые вопросы
RTWP.L and ^GSPC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор