PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWP.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWP.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		3.17%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-7.77%4.46%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

RTWP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции RTWP.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.03% против 13.04% соответственно.

RTWP.L

1 день
2.23%
1 месяц
-2.94%
С начала года
3.17%
6 месяцев
5.92%
1 год
19.70%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.67%
10 лет*
11.03%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с AVUVRTWP.L с ZPRV.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RTWP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.74

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.22

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.79

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.74

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.12

Корреляция

Корреляция между RTWP.L и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и ^GSPC

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWP.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-56.78%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.14%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-25.43%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-33.92%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.78%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-10.75%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и ^GSPC

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWP.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.58%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.50%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

18.75%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

15.90%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.17%

+2.24%