PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWP.L с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

RTWP.L и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWP.L и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		3.17%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%2.04%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		10.60%-0.22%11.19%16.68%6.40%43.54%3.31%0.87%
Разные валюты инструментов

RTWP.L торгуется в GBp, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.60%.

RTWP.L

1 день
2.23%
1 месяц
-2.94%
С начала года
3.17%
6 месяцев
5.92%
1 год
19.70%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.67%
10 лет*
11.03%

AVUV

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.26%
С начала года
10.60%
6 месяцев
13.33%
1 год
25.23%
3 года*
13.50%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с ZPRV.DE
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий RTWP.L и AVUV

RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

RTWP.L vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.LAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.85

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.48

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.LAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между RTWP.L и AVUV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и AVUV

RTWP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM2025202420232022202120202019
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и AVUV

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки AVUV в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWP.LAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-49.42%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.43%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-28.79%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.97%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.14%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.91%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и AVUV

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWP.LAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.75%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

13.02%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

23.68%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

21.73%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

27.45%

-7.04%