PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWP.L с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

RTWP.L и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWP.L и FESM

2026 (YTD)202520242023
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		3.17%3.61%11.18%10.48%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		3.27%9.48%18.25%10.19%
Разные валюты инструментов

RTWP.L торгуется в GBp, в то время как FESM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FESM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTWP.L показывает доходность 3.17%, а FESM немного выше – 3.27%.

RTWP.L

1 день
2.23%
1 месяц
-2.94%
С начала года
3.17%
6 месяцев
5.92%
1 год
19.70%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.67%
10 лет*
11.03%

FESM

1 день
0.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.96%
1 год
27.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с AVUVRTWP.L с ZPRV.DE
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий RTWP.L и FESM

RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

RTWP.L vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.LFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.20

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.70

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.11

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

7.59

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.LFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.19

Корреляция

Корреляция между RTWP.L и FESM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и FESM

RTWP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM202520242023
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и FESM

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки FESM в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWP.LFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-26.93%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.54%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.52%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-5.04%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.55%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и FESM

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) составляет 5.67%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWP.LFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.36%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

13.81%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

22.92%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

21.01%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

21.01%

-0.60%