PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с SPY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWP.L с SPY4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE).

RTWP.L и SPY4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и SPY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWP.L и SPY4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		3.17%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-7.77%4.46%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		3.97%1.38%13.50%10.97%-3.82%26.02%8.13%22.47%-7.47%6.01%
Разные валюты инструментов

RTWP.L торгуется в GBp, в то время как SPY4.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY4.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у SPY4.DE с доходностью 3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTWP.L имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции SPY4.DE немного отстают с 10.88%.

RTWP.L

1 день
2.23%
1 месяц
-2.94%
С начала года
3.17%
6 месяцев
5.92%
1 год
19.70%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.67%
10 лет*
11.03%

SPY4.DE

1 день
2.24%
1 месяц
-3.06%
С начала года
3.97%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.85%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с AVUVRTWP.L с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с URTH

Сравнение комиссий RTWP.L и SPY4.DE

И RTWP.L, и SPY4.DE имеют комиссию равную 0.30%.

RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Доходность на риск

RTWP.L vs. SPY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.LSPY4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.76

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.70

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.06

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. SPY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SPY4.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и SPY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.LSPY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Корреляция

Корреляция между RTWP.L и SPY4.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и SPY4.DE

Ни RTWP.L, ни SPY4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и SPY4.DE

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке SPY4.DE в -36.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и SPY4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWP.LSPY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-42.72%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.98%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-29.11%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-42.72%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-7.91%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-5.91%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и SPY4.DE

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWP.LSPY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.13%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.50%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

19.38%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

17.92%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

19.11%

+1.30%