Сравнение RTWP.L с R2SC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L).
RTWP.L и R2SC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. R2SC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTWP.L и R2SC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTWP.L и R2SC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 3.17% | 3.61% | 11.18% | 13.44% | -8.94% | 20.68% | 15.78% | 20.59% | -7.77% | 4.46% |
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.80% | 4.66% | 11.86% | 12.18% | -11.55% | 15.87% | 15.73% | 20.67% | -7.45% | 4.45% |
Разные валюты инструментов
RTWP.L торгуется в GBp, в то время как R2SC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R2SC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RTWP.L показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у R2SC.L с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции RTWP.L превзошли акции R2SC.L по среднегодовой доходности: 11.03% против 10.30% соответственно.
RTWP.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 11.03%
R2SC.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTWP.L и R2SC.L
И RTWP.L, и R2SC.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
RTWP.L vs. R2SC.L — Ранг доходности на риск
RTWP.L
R2SC.L
Сравнение RTWP.L c R2SC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTWP.L | R2SC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.59 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.63 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 7.47 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTWP.L | R2SC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RTWP.L и R2SC.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTWP.L и R2SC.L
Ни RTWP.L, ни R2SC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RTWP.L и R2SC.L
Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке R2SC.L в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и R2SC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTWP.L | R2SC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -35.03% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.68% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -30.00% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -35.03% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.79% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -8.62% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.04% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWP.L и R2SC.L
Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) составляет 5.67%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R2SC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTWP.L | R2SC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.04% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 12.68% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 20.27% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 20.18% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 20.76% | -0.35% |