Сравнение RTWP.L с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
RTWP.L и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWP.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTWP.L и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTWP.L и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 3.17% | 3.61% | 11.18% | 13.44% | -8.94% | 20.68% | 15.78% | 20.59% | -7.77% | 4.46% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.16% | 14.20% | 19.87% | 15.71% | -9.19% | 20.90% | 12.32% | 20.51% | -3.73% | 13.60% |
Разные валюты инструментов
RTWP.L торгуется в GBp, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RTWP.L показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции RTWP.L уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.38% соответственно.
RTWP.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 11.03%
VWRL.AS
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTWP.L и VWRL.AS
RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%.
Доходность на риск
RTWP.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
RTWP.L
VWRL.AS
Сравнение RTWP.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTWP.L | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.75 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.09 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 16.38 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTWP.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RTWP.L и VWRL.AS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTWP.L и VWRL.AS
RTWP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTWP.L L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок RTWP.L и VWRL.AS
Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTWP.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -33.27% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.16% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.77% | -21.00% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -33.27% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.97% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -4.43% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.62% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTWP.L и VWRL.AS
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTWP.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.59% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 8.45% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 14.87% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 13.31% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 14.67% | +5.74% |