PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTSSX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции VTMFX немного отстают с 7.97%.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с CSMDXRTSSX с DFISX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий RTSSX и VTMFX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RTSSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.94

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

8.12

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.73

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.82

-0.53

Корреляция

Корреляция между RTSSX и VTMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и VTMFX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и VTMFX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-28.49%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-6.82%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-17.40%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-21.87%

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.00%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-3.57%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.45%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и VTMFX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

2.86%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

4.82%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

8.55%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

8.51%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

9.10%

+12.16%