Сравнение RTSSX с SPYG
RTSSX (Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both funds - RTSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, RTSSX returned 9.92%/yr vs 18.23%/yr for SPYG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTSSX charges 1.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности RTSSX и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTSSX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.92% против 18.23% соответственно.
RTSSX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.92%
SPYG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам RTSSX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 18.04% | 5.24% | 7.21% | 16.62% | -19.12% | 19.88% | 15.34% | 23.91% | -8.63% | 14.71% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 8.55% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between RTSSX and SPYG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.79 |
The correlation between RTSSX and SPYG shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTSSX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
RTSSX
SPYG
Сравнение RTSSX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTSSX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.78 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 7.00 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTSSX и SPYG
Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTSSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -67.63% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.76% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -22.14% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -32.67% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -32.67% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -5.65% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -24.28% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.49% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTSSX и SPYG
Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) составляет 5.40%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTSSX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.12% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 13.84% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 17.17% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.36% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 20.72% | +0.58% |
Сравнение комиссий RTSSX и SPYG
RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTSSX и SPYG
Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPYG в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 0.40% | 0.47% | 0.72% | 0.11% | 0.25% | 0.10% | 0.36% | 0.31% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.51% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
RTSSX and SPYG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (7.12%) compared to RTSSX (5.40%). In terms of maximum drawdown, RTSSX dropped -57.98% vs SPYG's -67.63%.
RTSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTSSX и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор