PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.14% против 15.90% соответственно.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с BDJRTSSX с BOSOXRTSSX с CAMSX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий RTSSX и SPYG

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

RTSSX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.04

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.75

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

6.81

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между RTSSX и SPYG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и SPYG

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и SPYG

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-67.63%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-13.76%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-32.67%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-32.67%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-9.06%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-24.48%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и SPYG

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) составляет 6.89%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.32%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.90%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

22.42%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

21.13%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

20.57%

+0.69%