PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTSSX с DFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTSSX (Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - RTSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, RTSSX returned 9.26%/yr vs 10.96%/yr for DFFVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RTSSX charges 1.20%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.96% соответственно.

RTSSX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.63%
С начала года
14.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
28.91%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.42%
10 лет*
9.26%

DFFVX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.03%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTSSX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		14.75%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		13.67%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Correlation

The correlation between RTSSX and DFFVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г.

0.94

The correlation between RTSSX and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с RETSXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с CAMSXRTSSX с BDJRTSSX с NASDXRTSSX с ASFYX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX

Доходность на риск

RTSSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.85

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.74

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.23

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

10.49

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и DFFVX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTSSXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-64.21%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.70%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-26.09%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-26.09%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-50.75%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.78%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-9.71%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.99%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и DFFVX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTSSXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.17%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.08%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.03%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

21.55%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

23.67%

-2.37%

Сравнение комиссий RTSSX и DFFVX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и DFFVX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DFFVX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.51%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.41%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RTSSX and DFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RTSSX has higher volatility (4.95%) compared to DFFVX (4.17%). In terms of maximum drawdown, RTSSX dropped -57.98% vs DFFVX's -64.21%.

DFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTSSX и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор