Сравнение RTSSX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RTSSX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTSSX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 1.38% | 5.24% | 7.21% | 16.62% | -19.12% | 19.88% | 15.34% | 23.91% | -8.63% | 14.71% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.46% соответственно.
RTSSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.14%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTSSX и DFFVX
RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
RTSSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
RTSSX
DFFVX
Сравнение RTSSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTSSX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.14 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTSSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RTSSX и DFFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTSSX и DFFVX
Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund | 0.46% | 0.47% | 0.72% | 0.11% | 0.25% | 0.10% | 0.36% | 0.31% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.51% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок RTSSX и DFFVX
Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTSSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -64.21% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.71% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -26.09% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -50.75% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.13% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -9.76% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.98% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTSSX и DFFVX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTSSX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.40% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.36% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 22.64% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.71% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 23.68% | -2.42% |