- ISIN
- US7824784083
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 нояб. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) прибавил 18.6% с начала года. Текущая цена акции RTSSX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RTSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) показал доход в 18.57% с начала года и 31.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RTSSX составила 9.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RTSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RTSSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | 2.10% | -5.64% | 9.98% | 2.79% | 3.46% | 18.57% | ||||||
| 2025 | 2.22% | -4.84% | -6.45% | -2.94% | 4.86% | 4.43% | 1.62% | 5.23% | 0.21% | -0.44% | 2.29% | -0.30% | 5.24% |
| 2024 | -2.44% | 5.16% | 4.26% | -6.78% | 3.71% | -1.81% | 7.92% | -1.10% | 0.78% | -1.55% | 8.77% | -8.33% | 7.21% |
| 2023 | 10.15% | -2.23% | -4.36% | -1.10% | -2.82% | 8.95% | 4.41% | -3.75% | -5.25% | -6.36% | 9.00% | 11.26% | 16.62% |
| 2022 | -8.04% | 0.32% | -0.05% | -8.07% | 0.74% | -9.34% | 10.05% | -3.12% | -9.89% | 10.62% | 4.46% | -5.89% | -19.12% |
| 2021 | 1.53% | 7.21% | 2.82% | 4.50% | 0.62% | -0.34% | -0.32% | 2.00% | -3.06% | 3.48% | -3.82% | 4.21% | 19.88% |
Метрики бенчмарка
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund has an annualized alpha of 1.18%, beta of 1.06, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.
- This fund captured 114.01% of S&P 500 Index gains and 107.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 114.01%
- Участие в снижении
- 107.82%
Комиссия
Комиссия RTSSX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RTSSX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.46 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 10.92 | +1.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.30 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.12 | $0.09 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.39% | 0.47% | 0.72% | 0.11% | 0.25% | 0.10% | 0.36% | 0.31% | 0.00% | 0.55% | 0.00% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund показал максимальную просадку в 57.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.98%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 2moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.67%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 9mo | 5y 4moмарт 2000 г. - авг. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -40.79%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 22d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.43%сент. 2022 г. | 10mo 20d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.38%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 5d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| RTSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -56.78% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.10% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -18.90% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -25.43% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -33.92% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -10.71% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.04% | +0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RTSSX
Добавьте Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RTSSX