PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с RETSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с RETSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и RETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и RETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у RETSX с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям RETSX по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.94% соответственно.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с NASDXRTSSX с BDJRTSSX с BOSOXRTSSX с CAMSX
Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с IVVRETSX с RTNAXRETSX с ASFYX

Сравнение комиссий RTSSX и RETSX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии RETSX в 0.92%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Доходность на риск

RTSSX vs. RETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c RETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXRETSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.78

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

5.44

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. RETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RETSX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и RETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXRETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между RTSSX и RETSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и RETSX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что сопоставимо с доходностью RETSX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и RETSX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, примерно равная максимальной просадке RETSX в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и RETSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXRETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-57.35%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-12.20%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-25.62%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-33.52%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.73%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-10.60%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.71%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и RETSX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXRETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.18%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.35%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

18.19%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

16.72%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

17.81%

+3.45%