PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		-1.59%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.82% против 9.50% соответственно.

RTSSX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.08%
1 год
13.81%
3 года*
7.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
7.82%

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с CSMDXRTSSX с DFISXRTSSX с ECAT
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий RTSSX и SWSSX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

RTSSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.91

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.33

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

5.02

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между RTSSX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и SWSSX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.47%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и SWSSX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-60.34%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-13.90%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-31.93%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-41.81%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-11.00%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-10.78%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.68%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и SWSSX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) составляет 6.05%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.59%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

14.12%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

23.11%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

22.57%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

24.03%

-2.79%