PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTSSX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTSSX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

RTSSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 нояб. 1999 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности RTSSX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTSSX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		1.38%5.24%7.21%16.62%-19.12%19.88%15.34%23.91%-8.63%14.71%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, RTSSX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции RTSSX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.96% соответственно.

RTSSX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.94%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.14%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с RTSSX:
RTSSX с DFFVXRTSSX с SPYGRTSSX с SPYRTSSX с RETSXRTSSX с NASDXRTSSX с CSMDXRTSSX с DFISX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий RTSSX и FASGX

RTSSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

RTSSX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTSSX
Ранг доходности на риск RTSSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTSSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTSSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTSSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTSSX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTSSXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.01

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.00

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

8.74

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTSSX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTSSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTSSX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTSSXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.31

Корреляция

Корреляция между RTSSX и FASGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTSSX и FASGX

Дивидендная доходность RTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTSSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund		0.46%0.47%0.72%0.11%0.25%0.10%0.36%0.31%0.00%0.55%0.00%0.51%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок RTSSX и FASGX

Максимальная просадка RTSSX за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTSSX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTSSXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-47.35%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-9.07%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-23.54%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-27.20%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.77%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-6.74%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.07%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RTSSX и FASGX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund (RTSSX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTSSXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.30%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

8.12%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

13.00%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

12.18%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

12.58%

+8.68%