Сравнение RTIYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RTIYX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTIYX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund | 1.49% | 31.04% | 4.69% | 16.46% | -13.13% | 14.05% | 2.64% | 20.19% | -14.91% | 25.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.14% соответственно.
RTIYX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.36%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTIYX и VOO
RTIYX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RTIYX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RTIYX
VOO
Сравнение RTIYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTIYX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.55 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.31 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTIYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между RTIYX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTIYX и VOO
Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund | 2.16% | 2.19% | 5.35% | 3.42% | 2.25% | 6.39% | 2.11% | 5.46% | 3.50% | 2.64% | 2.39% | 2.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RTIYX и VOO
Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTIYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -33.99% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.98% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -24.52% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -33.99% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -5.55% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -3.72% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTIYX и VOO
Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTIYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.34% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.47% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 18.11% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.82% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.99% | -1.67% |