PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с RSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.67% соответственно.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RALVXRTIYX с RGIYXRTIYX с RLVSXRTIYX с FHLFXRTIYX с FSGEXRTIYX с FSKLX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RTDYXRSEAX с RALVXRSEAX с RGEAXRSEAX с RLVSX

Сравнение комиссий RTIYX и RSEAX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXRSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.80

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.26

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.26

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

5.58

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа RSEAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.80

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между RTIYX и RSEAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и RSEAX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RSEAX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и RSEAX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и RSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-34.37%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.04%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-27.52%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-34.37%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-6.55%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.96%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.72%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и RSEAX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.25%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.50%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

18.06%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

18.50%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.86%

-2.54%