PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с RGEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с RGEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и RGEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и RGEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у RGEAX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции RTIYX уступали акциям RGEAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.26% соответственно.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Russell Investments Global Equity Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RGIYXRTIYX с RALVXRTIYX с RLVSXRTIYX с ANDIXRTIYX с FSGEXRTIYX с FSKLX
Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX

Сравнение комиссий RTIYX и RGEAX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RGEAX в 1.24%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. RGEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c RGEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXRGEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.08

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.62

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.55

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.27

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. RGEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа RGEAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и RGEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXRGEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.08

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между RTIYX и RGEAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и RGEAX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RGEAX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и RGEAX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки RGEAX в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и RGEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXRGEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-56.78%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.89%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-25.91%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-34.85%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-6.98%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-9.22%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.53%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и RGEAX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXRGEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.55%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.27%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

17.06%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.44%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.17%

-0.85%