PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с RGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.08%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у RGIYX с доходностью 9.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTIYX имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции RGIYX немного впереди с 8.47%.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

RGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.10%
1 год
22.44%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RLVSXRTIYX с FHLFXRTIYX с RALVXRTIYX с RSEAXRTIYX с ANDIXRTIYX с FSGEX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RLVSXRGIYX с RCLVXRGIYX с PAXDXRGIYX с RGEAX

Сравнение комиссий RTIYX и RGIYX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RGIYX в 0.85%.

RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXRGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.93

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.48

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.77

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

13.22

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGIYX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между RTIYX и RGIYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и RGIYX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RGIYX в 8.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.61%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и RGIYX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, примерно равная максимальной просадке RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и RGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-39.17%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.43%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-20.19%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-39.17%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-3.22%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.70%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.77%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и RGIYX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.08%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.98%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

12.04%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

13.45%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.90%

+0.42%