PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с RLVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с RLVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и RLVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и RLVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у RLVSX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RTIYX превзошли акции RLVSX по среднегодовой доходности: 8.36% против 2.19% соответственно.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с FHLFXRTIYX с RGIYXRTIYX с RALVXRTIYX с RSEAXRTIYX с ANDIXRTIYX с FSGEX
Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RGEAXRLVSX с RFAYXRLVSX с RFCYXRLVSX с RGIYX

Сравнение комиссий RTIYX и RLVSX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RLVSX в 0.53%.

RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. RLVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c RLVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXRLVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.95

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.26

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.04

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.07

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. RLVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа RLVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и RLVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXRLVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.95

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.95

-0.54

Корреляция

Корреляция между RTIYX и RLVSX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и RLVSX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RLVSX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и RLVSX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки RLVSX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и RLVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXRLVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-11.77%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-4.11%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-11.77%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-11.77%

-26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-1.85%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-1.53%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.05%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и RLVSX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXRLVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

0.80%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

1.11%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

4.27%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

3.08%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

3.32%

+13.00%