PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с VTI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 14.35%/yr vs 15.02%/yr for VTI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности RTH и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTH имеют среднегодовую доходность 14.35%, а акции VTI немного впереди с 15.02%.

RTH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
12.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.35%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
1.00%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		4.33%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between RTH and VTI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.77

Over the past year, the correlation between RTH and VTI has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RTH и VTI

Секторы
RTH
VTI

Потребительский циклический сектор

57.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

26.8%
4.7%

Здравоохранение

13.4%
9.1%

Промышленность

2.6%
9.5%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

11.9%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

RTH
57.2%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

RTH
26.8%
VTI
4.7%

Здравоохранение

RTH
13.4%
VTI
9.1%

Промышленность

RTH
2.6%
VTI
9.5%

Сырьевые материалы

RTH

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

RTH

-

VTI
10.1%

Энергетика

RTH

-

VTI
3.8%

Финансовые услуги

RTH

-

VTI
11.9%

Недвижимость

RTH

-

VTI
2.4%

Технологии

RTH

-

VTI
33.3%

Коммунальные услуги

RTH

-

VTI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

RTH vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.97

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.67

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.79

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

12.52

-7.53

RTH vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и VTI

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-55.45%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.92%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-19.30%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-25.36%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-35.00%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.14%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-8.02%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.99%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и VTI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.50%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.82%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.64%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.47%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.33%

-0.79%

Сравнение комиссий RTH и VTI

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и VTI

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.93%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

RTH and VTI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to RTH (3.85%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 14.35% for RTH. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.93% for RTH.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор