PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 13.87%/yr vs 10.14%/yr for REMX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RTH charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности RTH и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 13.87% против 10.14% соответственно.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between RTH and REMX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.41

Over the past year, the correlation between RTH and REMX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RTH и REMX

Секторы
RTH
REMX

Потребительский циклический сектор

56.4%

-

Потребительский защитный сектор

27.6%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
REMX

-

Здравоохранение

RTH
13.5%
REMX

-

Промышленность

RTH
2.5%
REMX

-

Сырьевые материалы

RTH

-

REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

RTH

-

REMX

-

Энергетика

RTH

-

REMX

-

Финансовые услуги

RTH

-

REMX

-

Недвижимость

RTH

-

REMX

-

Технологии

RTH

-

REMX

-

Коммунальные услуги

RTH

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

RTH vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
3.61

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.66

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

7.43

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

21.32

-17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

3.61

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.08

+0.57

Просадки

Сравнение просадок RTH и REMX

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-90.20%

+47.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-23.35%

+15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-62.11%

+48.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-73.34%

+48.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-73.34%

+48.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-54.98%

+49.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-66.87%

+59.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

8.12%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и REMX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.83%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

13.02%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

34.77%

-25.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

48.11%

-36.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

40.24%

-23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

36.94%

-19.40%

Сравнение комиссий RTH и REMX

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и REMX

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности REMX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and REMX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (13.02%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, RTH leads with 13.87% vs 10.14% for REMX. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 13.87% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.95% for RTH.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while REMX is Materials. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор