PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с IYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index while IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 13.87%/yr vs 11.49%/yr for IYC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RTH charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности RTH и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции IYC по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.49% соответственно.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.72%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between RTH and IYC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2001 г.

0.88

The correlation between RTH and IYC shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RTH и IYC

Секторы
RTH
IYC

Потребительский циклический сектор

56.4%
67.8%

Потребительский защитный сектор

27.6%
11.2%

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

2.5%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.7%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
IYC
67.8%

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
IYC
11.2%

Здравоохранение

RTH
13.5%
IYC

-

Промышленность

RTH
2.5%
IYC
3.5%

Сырьевые материалы

RTH

-

IYC

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

IYC
13.7%

Энергетика

RTH

-

IYC
0.1%

Финансовые услуги

RTH

-

IYC

-

Недвижимость

RTH

-

IYC

-

Технологии

RTH

-

IYC
3.6%

Коммунальные услуги

RTH

-

IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD

Доходность на риск

RTH vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.24

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.44

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.28

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

0.85

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IYC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RTH и IYC

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-53.10%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-11.97%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-21.62%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-35.90%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-35.90%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.39%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-9.95%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.95%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и IYC

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеют волатильность 3.83% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.97%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.50%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

14.32%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

20.73%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.89%

-2.35%

Сравнение комиссий RTH и IYC

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и IYC

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IYC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and IYC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (3.97%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, RTH leads with 13.87% vs 11.49% for IYC. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 13.87% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.51% for IYC.

RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.38% for IYC.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор