PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RTAI с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTAI с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - RTAI is a Municipal Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. RTAI is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 5 years, RTAI returned -0.90%/yr vs 11.45%/yr for DBC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности RTAI и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTAI показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.

RTAI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
2.13%
С начала года
4.35%
1 год
11.94%
3 года*
6.94%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTAI и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		4.35%5.54%7.17%4.33%-22.55%10.62%5.08%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%9.46%

Correlation

The correlation between RTAI and DBC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.05

The correlation between RTAI and DBC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RMNYRTAI с RSEE
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

RTAI vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTAI c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTAIDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.31

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.94

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

6.62

+1.59

RTAI vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTAI на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTAI и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTAI и DBC

Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTAIDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-76.36%

+42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-16.54%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-16.54%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-27.34%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-26.37%

+20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-46.12%

+32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

4.82%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RTAI и DBC

Текущая волатильность для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) составляет 1.55%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что RTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTAIDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

6.03%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

16.71%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

18.85%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

19.29%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

17.80%

-8.80%

Сравнение комиссий RTAI и DBC

RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTAI и DBC

Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		4.92%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTAI and DBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.03%) compared to RTAI (1.55%). In terms of maximum drawdown, RTAI dropped -34.32% vs DBC's -76.36%.

On 5-year performance, DBC leads with 11.45% vs -0.90% for RTAI. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RTAI has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.45% return vs -0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RTAI has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.61% for DBC.

RTAI is categorized as Municipal Bonds, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Rareview Funds and Invesco. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.85% for DBC.

RTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTAI и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор