Сравнение RSST с RSBA
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 56.70% vs 4.65% for RSBA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 1.04%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.
Доходность
Сравнение доходности RSST и RSBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью -0.30%.
RSST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.45% | 19.91% | 0.55% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.30% | 7.73% | -0.04% |
Correlation
The correlation between RSST and RSBA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between RSST and RSBA shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. RSBA — Ранг доходности на риск
RSST
RSBA
Сравнение RSST c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSST | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.70 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 4.70 | +12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSST | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.02 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RSST и RSBA
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RSBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -2.83% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -2.74% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.62% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -0.81% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.99% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и RSBA
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 1.37% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 3.27% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 4.59% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 5.08% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 5.08% | +19.08% |
Сравнение комиссий RSST и RSBA
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и RSBA
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RSBA в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.38% | 3.37% | 0.01% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and RSBA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (4.16%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs RSBA's -2.83%.
On 1-year performance, RSST leads with 56.70% vs 4.65% for RSBA. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.70% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
RSBA has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.92% for RSST.
RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSBA is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.96% for RSBA.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSST и RSBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор