Сравнение RSST с RAFE
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSST is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past year, RSST returned 40.72% vs 28.72% for RAFE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности RSST и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSST показывает доходность 16.23%, а RAFE немного ниже – 15.75%.
RSST
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 16.23% | 19.91% | 18.37% | 1.58% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 8.60% |
Correlation
The correlation between RSST and RAFE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between RSST and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. RAFE — Ранг доходности на риск
RSST
RAFE
Сравнение RSST c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.87 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 15.07 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и RAFE
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -35.74% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.46% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -0.02% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.12% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.91% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и RAFE
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 2.19% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 8.62% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 11.31% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 15.06% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 19.31% | +5.02% |
Сравнение комиссий RSST и RAFE
RSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и RAFE
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.97% | 1.12% | 0.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and RAFE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (5.46%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs RAFE's -35.74%.
On 1-year performance, RSST leads with 40.72% vs 28.72% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 40.72% return vs 28.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.97% for RSST.
They also come from different issuers: Return Stacked and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for RSST and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSST и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор