Сравнение RSST с NRSH
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSST is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, RSST returned 40.72% vs 46.35% for NRSH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности RSST и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 38.18%.
RSST
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 16.23% | 19.91% | 18.37% | 4.55% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 38.18% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between RSST and NRSH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between RSST and NRSH shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. NRSH — Ранг доходности на риск
RSST
NRSH
Сравнение RSST c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 4.26 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 12.58 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и NRSH
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -24.01% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.94% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -7.18% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.52% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.69% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и NRSH
Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 5.46%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 9.04% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 22.67% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 26.91% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.34% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.34% | +1.99% |
Сравнение комиссий RSST и NRSH
RSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и NRSH
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.97% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and NRSH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.04%) compared to RSST (5.46%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 46.35% vs 40.72% for RSST. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 46.35% return vs 40.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
RSST has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.30% for NRSH.
They also come from different issuers: Return Stacked and Aztlan. Their fees differ too: 0.99% for RSST and 0.75% for NRSH.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSST и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор