Сравнение RSST с GCOW
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. RSST is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, RSST returned 48.11% vs 24.86% for GCOW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 1.04%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности RSST и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.75%.
RSST
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам RSST и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 14.53% | 19.91% | 18.37% | 1.58% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.75% | 27.34% | 3.52% | 5.02% |
Correlation
The correlation between RSST and GCOW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов RSST и GCOW
Секторы
RSST
GCOW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
RSST
GCOW
Финансовые услуги
RSST
GCOW
-
Коммуникационные услуги
RSST
GCOW
Потребительский циклический сектор
RSST
GCOW
Промышленность
RSST
GCOW
Здравоохранение
RSST
GCOW
Потребительский защитный сектор
RSST
GCOW
Энергетика
RSST
GCOW
Сырьевые материалы
RSST
GCOW
Коммунальные услуги
RSST
GCOW
Недвижимость
RSST
GCOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. GCOW — Ранг доходности на риск
RSST
GCOW
Сравнение RSST c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 5.13 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 13.09 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и GCOW
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -37.64% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -4.77% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -2.24% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.83% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.88% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и GCOW
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 2.45% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 7.96% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 10.85% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 13.49% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 16.17% | +8.30% |
Сравнение комиссий RSST и GCOW
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и GCOW
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GCOW в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.67% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.98% | 1.12% | 0.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and GCOW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (8.70%) compared to GCOW (2.45%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs GCOW's -37.64%.
On 1-year performance, RSST leads with 48.11% vs 24.86% for GCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 48.11% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
GCOW has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.98% for RSST.
RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Pacer. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.60% for GCOW.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSST и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор