Сравнение RSST с FFUT
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 1.04%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности RSST и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 12.74%.
RSST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.45% | 29.44% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between RSST and FFUT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов RSST и FFUT
Секторы
RSST
FFUT
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
RSST
FFUT
Финансовые услуги
RSST
FFUT
Коммуникационные услуги
RSST
FFUT
Потребительский циклический сектор
RSST
FFUT
Промышленность
RSST
FFUT
Здравоохранение
RSST
FFUT
Потребительский защитный сектор
RSST
FFUT
Энергетика
RSST
FFUT
Сырьевые материалы
RSST
FFUT
Коммунальные услуги
RSST
FFUT
Недвижимость
RSST
FFUT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. FFUT — Ранг доходности на риск
RSST
FFUT
Сравнение RSST c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSST | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSST | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.01 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок RSST и FFUT
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -2.84% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.90% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -0.88% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 11.17% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 11.17% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 11.17% | +12.99% |
Сравнение комиссий RSST и FFUT
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и FFUT
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and FFUT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.92% for RSST.
RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Return Stacked and Fidelity. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для RSST и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор