PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 56.70% vs 8.06% for CVSE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 1.04%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности RSST и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RSST

1 день
-0.95%
1 месяц
7.80%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.86%
1 год
56.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и CVSE

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.45%19.91%18.37%1.56%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%7.16%

Correlation

The correlation between RSST and CVSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RSST and CVSE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSST и CVSE

Секторы
RSST
CVSE

Технологии

30.7%
39.5%

Финансовые услуги

14.6%
16.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.0%

Промышленность

8.8%
11.3%

Здравоохранение

8.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
1.7%

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Технологии

RSST
30.7%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
CVSE
7.0%

Промышленность

RSST
8.8%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

RSST
8.2%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
CVSE
1.7%

Энергетика

RSST
5.4%
CVSE

-

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
CVSE
2.7%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
CVSE
2.5%

Недвижимость

RSST
1.6%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

RSST vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.28

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.90

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.66

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

5.71

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.28

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.92

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RSST и CVSE

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-20.29%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-3.08%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.68%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.69%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.42%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и CVSE

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.00%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

0.00%

+15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

6.49%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

13.87%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

13.87%

+10.29%

Сравнение комиссий RSST и CVSE

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и CVSE

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSST and CVSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.16%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.70% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.70% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Return Stacked and Calvert. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.29% for CVSE.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор