Сравнение RSST с AVIE
RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 40.72% vs 27.37% for AVIE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RSST charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности RSST и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSST показывает доходность 16.23%, а AVIE немного выше – 16.68%.
RSST
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSST и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 16.23% | 19.91% | 18.37% | 1.58% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 1.00% |
Correlation
The correlation between RSST and AVIE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between RSST and AVIE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSST vs. AVIE — Ранг доходности на риск
RSST
AVIE
Сравнение RSST c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSST | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 5.53 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 17.46 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSST и AVIE
Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSST | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -12.39% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -4.97% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -0.28% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.96% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.57% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и AVIE
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSST | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.73% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 7.59% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 10.14% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 12.90% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 12.90% | +11.43% |
Сравнение комиссий RSST и AVIE
RSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и AVIE
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.97% | 1.12% | 0.09% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSST and AVIE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (5.46%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, RSST leads with 40.72% vs 27.37% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 40.72% return vs 27.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.97% for RSST.
They also come from different issuers: Return Stacked and Avantis. Their fees differ too: 0.99% for RSST and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSST и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор