Сравнение RSSB с XUSP

С начала года, RSSB показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у XUSP с доходностью -7.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии XUSP в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSP равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSSB и XUSP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как XUSP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и XUSP.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.