Сравнение RSSB с RLY
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both Global Allocation funds. RSSB is actively managed, while RLY is passively managed. Over the past year, RSSB returned 22.07% vs 26.40% for RLY. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSSB charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for RLY.
Доходность
Сравнение доходности RSSB и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.71%.
RSSB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.28%
RLY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 8.20%
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.72M | $7.90M | $7.84M | |
| $1.35M | $1.95M | $1.96M |
Сравнение доходности по годам RSSB и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 10.92% | 25.16% | 10.53% | 6.63% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 15.71% | 20.26% | 2.53% | 2.24% |
Correlation
The correlation between RSSB and RLY is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between RSSB and RLY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSB vs. RLY — Ранг доходности на риск
RSSB
RLY
Сравнение RSSB c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSB | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.52 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 12.14 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSB и RLY
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSB | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -37.75% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.54% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.80% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -9.39% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.18% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и RLY
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSB | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 2.59% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 7.62% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 10.58% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.44% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.80% | +2.97% |
Сравнение комиссий RSSB и RLY
RSSB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и RLY
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности RLY в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.06% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.14% | 3.48% | 1.10% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSB and RLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSB has higher volatility (4.80%) compared to RLY (2.59%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs RLY's -37.75%.
On 1-year performance, RLY leads with 26.40% vs 22.07% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RLY has performed better with a 26.40% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.
RSSB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 3.06% for RLY.
They also come from different issuers: Return Stacked and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RSSB and 0.50% for RLY.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSB и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор