PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с PSTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с PSTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) are both funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while PSTKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO. Over the past year, RSSB returned 27.89% vs 22.45% for PSTKX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSSB charges 0.41%/yr vs 0.51%/yr for PSTKX.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и PSTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у PSTKX с доходностью 11.84%.

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSTKX

1 день
0.14%
1 месяц
5.95%
С начала года
11.84%
6 месяцев
5.75%
1 год
22.45%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.14%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и PSTKX

2026 (YTD)202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.84%11.51%25.03%4.84%

Correlation

The correlation between RSSB and PSTKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between RSSB and PSTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

PIMCO StocksPLUS Fund

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI
Часто сравнивают с PSTKX:
PSTKX с PSLDXPSTKX с SPYPSTKX с JEPQPSTKX с VOOPSTKX с NTSXPSTKX с SPMOPSTKX с PRCOX

Доходность на риск

RSSB vs. PSTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSTKX
Ранг доходности на риск PSTKX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTKX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c PSTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBPSTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.72

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.19

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.71

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

5.59

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. PSTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTKX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и PSTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBPSTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.56

+0.73

Просадки

Сравнение просадок RSSB и PSTKX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки PSTKX в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и PSTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBPSTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-62.59%

+46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.72%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-9.35%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.18%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и PSTKX

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBPSTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.79%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.09%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.59%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.39%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.70%

-2.11%

Сравнение комиссий RSSB и PSTKX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PSTKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и PSTKX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PSTKX в 11.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTKX
PIMCO StocksPLUS Fund		11.58%12.67%12.28%2.89%9.61%14.34%3.96%23.49%20.86%1.32%1.03%10.86%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and PSTKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to PSTKX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs PSTKX's -62.59%.

RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и PSTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор