Сравнение RSSB с HFEQ
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSSB charges 0.41%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности RSSB и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 14.04%.
RSSB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSB и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 9.57% | 12.61% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.04% | 14.92% |
Correlation
The correlation between RSSB and HFEQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSB vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
RSSB
HFEQ
Сравнение RSSB c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSB | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.66 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок RSSB и HFEQ
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -12.46% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.34% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.45% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 21.60% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 21.60% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 21.60% | -5.01% |
Сравнение комиссий RSSB и HFEQ
RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и HFEQ
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности HFEQ в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.25% | 10.55% | 0.00% | 0.00% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.18% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
RSSB and HFEQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 3.18% for RSSB.
RSSB is categorized as Global Allocation, while HFEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Return Stacked and Unlimited. Their fees differ too: 0.41% for RSSB and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для RSSB и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор