PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSB с FFUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT).

RSSB и FFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSB и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSB и FFUT

2026 (YTD)2025
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-3.24%16.16%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.42%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.42%.

RSSB

1 день
2.80%
1 месяц
-8.72%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.12%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFUT

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.42%
6 месяцев
11.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с SPYFFUT с ETH-USDFFUT с AGGFFUT с ETHEFFUT с ETHE.SW

Сравнение комиссий RSSB и FFUT

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.

FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

RSSB vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBFFUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBFFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.86

-0.84

Корреляция

Корреляция между RSSB и FFUT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и FFUT

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FFUT в 1.95%

TTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.60%3.48%1.10%0.61%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.95%2.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и FFUT

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и FFUT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSBFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-2.84%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-1.59%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.89%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и FFUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSBFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

11.01%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

11.01%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

11.01%

+5.56%