PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с FFUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RSSB charges 0.41%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.74%.

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и FFUT

2026 (YTD)2025
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%16.16%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.74%8.26%

Correlation

The correlation between RSSB and FFUT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов RSSB и FFUT

Секторы
RSSB
FFUT

Технологии

27.9%
65.3%

Финансовые услуги

15.9%
7.4%

Промышленность

11.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.4%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.4%

Энергетика

4.3%
2.0%

Сырьевые материалы

4.1%
0.9%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Технологии

RSSB
27.9%
FFUT
65.3%

Финансовые услуги

RSSB
15.9%
FFUT
7.4%

Промышленность

RSSB
11.5%
FFUT
4.5%

Потребительский циклический сектор

RSSB
9.7%
FFUT
5.2%

Коммуникационные услуги

RSSB
8.3%
FFUT
5.4%

Здравоохранение

RSSB
8.2%
FFUT
4.2%

Потребительский защитный сектор

RSSB
5.0%
FFUT
2.4%

Энергетика

RSSB
4.3%
FFUT
2.0%

Сырьевые материалы

RSSB
4.1%
FFUT
0.9%

Коммунальные услуги

RSSB
2.7%
FFUT
1.7%

Недвижимость

RSSB
2.4%
FFUT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USD

Доходность на риск

RSSB vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBFFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

2.01

-0.71

Просадки

Сравнение просадок RSSB и FFUT

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-2.84%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.90%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.88%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и FFUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.17%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

11.17%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

11.17%

+5.42%

Сравнение комиссий RSSB и FFUT

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и FFUT

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FFUT в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%0.00%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and FFUT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.85% for FFUT.

RSSB is categorized as Global Allocation, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Return Stacked and Fidelity. Their fees differ too: 0.41% for RSSB and 0.80% for FFUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор