PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.39%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.08% соответственно.

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RSPU and SPHD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.68

The correlation between RSPU and SPHD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и SPHD

Секторы
RSPU
SPHD

Коммунальные услуги

100.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
SPHD
13.7%

Сырьевые материалы

RSPU

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

RSPU

-

SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

SPHD
17.8%

Энергетика

RSPU

-

SPHD
14.1%

Финансовые услуги

RSPU

-

SPHD
15.6%

Здравоохранение

RSPU

-

SPHD
5.1%

Промышленность

RSPU

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

RSPU

-

SPHD
20.1%

Технологии

RSPU

-

SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RSPU vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.74

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.15

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

2.78

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SPHD

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-41.39%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-7.33%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-13.29%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-19.50%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-41.39%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.37%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.70%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.93%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.99%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

7.55%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

11.04%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.16%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

17.64%

+1.45%

Сравнение комиссий RSPU и SPHD

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SPHD

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and SPHD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.21%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.39% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.39% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.54% for RSPU.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while SPHD is Dividend. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.30% for SPHD.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор